HTTPS transporta HTTP por uma conexão protegida por TLS. Ele protege a comunicação com o site e dá suporte à autenticação dessa conexão. Ele não avalia se as promessas do site são honestas nem se um arquivo baixado é apropriado para instalar.
Um exemplo prático
Um site falsificado convincente pode usar HTTPS para o próprio domínio. Sua conexão com essa imitação pode estar criptografada enquanto você ainda está fornecendo informações à organização errada. Leia o hostname e também o indicador de conexão do navegador.
O que verificar
Abra serviços sensíveis a partir de um favorito conhecido ou de um endereço confirmado de forma independente. Se o navegador informar um aviso de certificado ou de conexão, mantenha a mensagem exata e pare antes de inserir credenciais. Verifique se a data e a hora do dispositivo estão corretas e entre em contato com o serviço por um caminho separado conhecido se o aviso persistir.
O que isso não informa
HTTPS e VPN protegem partes diferentes de uma conexão. Conectar uma VPN não é motivo para ignorar um aviso do navegador. Isso também não remove a capacidade de um site reconhecer uma conta na qual você faz login.
Leia a referência técnica para a definição subjacente. Para uma conexão que está falhando agora, use o guia de solução de problemas. Para escolher um app, siga a planilha de seleção de VPN.